B-S及跳扩散模型下的期权定价

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  • 【作者】杨云霞
  • 【关键词】期权定价
  • 【出版社】中国农业大学出版社
  • 【出版日期】2018
  • 【ISBN】978-7-5655-2044-0
  • 【中图分类号】 F830.95
  • 【内容简介】本书共有8章,分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论。第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型,并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式。第三块内容是跳扩散模型下的期权定价,而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。最后一块内容是双指数跳扩散模型的MCMC估计,模拟试验表明双指数跳扩散模型能够体现资产收益的经验特征:尖峰厚尾特....全部展开
  • 【页码】123页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 温州市图书馆 温州市瓯海区图书馆 桐乡市图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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