奇异及组合奇异期权定价研究 模型架构与推导/model construction and deduction

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  • 【作者】彭斌
  • 【关键词】期权定价 研究
  • 【出版社】清华大学出版社
  • 【出版日期】2019
  • 【ISBN】978-7-302-53322-1
  • 【中图分类号】 F830.95
  • 【内容简介】本书从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发,通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权,CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权,跳-分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权,虹式亚洲期权,多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。全部展开
  • 【页码】14,295页
  • 【丛书名】清华汇智文库
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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