波动率微笑 宽客大师教你建模

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  • 【作者】(美)伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman),(美)迈克尔 B. 米勒(Michael B. Miller)著;胡超译
  • 【关键词】金融 经济模型 研究
  • 【出版社】机械工业出版社
  • 【出版日期】2018
  • 【ISBN】978-7-111-58572-5
  • 【中图分类号】 F830.49
  • 【内容简介】本书前半部分重点介绍了期权估值的理论,研究分析了布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型及其在实践中的应用,并且讨论了该模型的局限性。后半部分分析了波动率微笑曲线的行为特征,并且详细介绍了多种布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型的扩展方法,以弥补其本身的缺陷。特别地,本书详细介绍了局部波动率模型、随机波动率模型以及跳跃-扩散模型。全部展开
  • 【页码】29,377页
  • 【丛书名】CFA协会金融前沿译丛
  • 【文献类型】图书
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