基于分数布朗运动的金融衍生品定价

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  • 【作者】黄文礼
  • 【关键词】金融衍生产品 定价 研究
  • 【出版社】厦门大学出版社
  • 【出版日期】2019
  • 【ISBN】978-7-5615-7086-9
  • 【中图分类号】 F830.95
  • 【内容简介】本书从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题,分别是非完备市场中的期权定价问题、随机利率下的期权定价问题、跳—扩散模型下的期权定价问题,推导出了期权定价的一系列结论,并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中,还考虑了结构化模型下的信用风险建模。全部展开
  • 【页码】158页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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  • 【获取途径】 文献传递
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