基于连接函数的熵市场及风险度量

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  • 【作者】赵宁
  • 【关键词】 应用 金融市场
  • 【出版社】中国社会科学出版社
  • 【出版日期】2015
  • 【ISBN】978-7-5161-5524-0
  • 【中图分类号】 F831.5
  • 【内容简介】本书以熵概念为基础,着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础,熵进入到金融量化研究领域,以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架,但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性,这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围,为了拓宽它的应用领域,该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下,在相关性风险度量、投资组合优化....全部展开
  • 【页码】143页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆

  • 【获取途径】
联合资源统一检索系统 超星 V2.0
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