一般均衡期权定价方法 理论与实证研究/theoretical and empirical study

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  • 【作者】陈坚
  • 【关键词】期权定价 研究
  • 【出版社】厦门大学出版社
  • 【出版日期】2014
  • 【ISBN】978-7-5615-5103-5
  • 【中图分类号】 F830.9
  • 【内容简介】本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法,阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别,扇形偏好认为人们对于极端事件(如金融危机导致的股票暴跌)的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为,并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。全部展开
  • 【页码】280页
  • 【文献类型】图书
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