VaR估计精度与违约风险建模研究

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  • 【作者】花俊洲
  • 【关键词】金融风险 研究
  • 【出版社】中国金融出版社
  • 【出版日期】2014
  • 【ISBN】978-7-5049-7302-3
  • 【中图分类号】 F830.9
  • 【内容简介】本书从VaR的技术性层面入手,在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看,全书以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇,并沿着两条思路展开研究:第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题;第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法——CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。全部展开
  • 【页码】187页
  • 【丛书名】博士金融学丛
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 海宁市图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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