非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估

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  • 【作者】田穗 [等]著
  • 【关键词】证券投资 投资基金 股票期数 研究
  • 【出版社】西安电子科技大学出版社
  • 【出版日期】2021
  • 【ISBN】978-7-5606-6003-5
  • 【中图分类号】 F830.91
  • 【内容简介】本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑,然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征,这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下,本书提出了ETF期权价格异动点的概念,探究异动点下ETF的期权价值评估。全部展开
  • 【页码】175页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 东阳市图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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