金融高频协方差阵的估计及应用研究

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  • 【作者】刘丽萍
  • 【关键词】金融 经济数学 研究
  • 【出版社】科学出版社
  • 【出版日期】2022
  • 【ISBN】978-7-03-048698-1
  • 【中图分类号】 F830
  • 【内容简介】本书基于金融市场的高频数据,考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响,提出了修正的门限预平均己实现协方差阵,并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。全部展开
  • 【页码】166页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 宁波图书馆 温州市图书馆

  • 【获取途径】
联合资源统一检索系统 超星 V2.0
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