期望分位数的半参数建模、估计与应用

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  • 【作者】田丁石
  • 【关键词】金融投资 投资风险 风险管理 研究
  • 【出版社】武汉大学出版社
  • 【出版日期】2023.3
  • 【ISBN】978-7-307-23563-2
  • 【中图分类号】 F830.593
  • 【内容简介】本文通过选取一个同时具有一致性和可导出性的风险测度指标-期望分位数作为工具,分别建立了部分变系数条件期望分位数模型、线性条件自回归期望分位数模型和变系数条件自回归期望分位数模型,研究个体尾部风险的测度、估计和检验问题。全部展开
  • 【页码】135, [3] 图版页
  • 【丛书名】中南财经政法大学青年学术文库
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆

  • 【获取途径】 文献传递
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